浦银安盛基本面400指数(519117)基金基本概况

浦银安盛基本面400指数(519117)基金基本概况

本基金采取完全复制方法进行指数化投资,依据中证锐联基本面400指数成份股及其权重配比,合理设置个股投资权重,构建股票组合,使股票组合能有效跟踪中证锐联基本面400指数的表现,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过%,且年化跟踪误差不超过4%。 当成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其它原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金建仓时间为6个月,6个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。

1、资产配置本基金追求对股票的充分投资。

本基金股票资产占基金资产的比例为90%-95%,其中中证锐联基本面400指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。

2、组合构建本基金原则上将采用完全复制的方式,基金资产将按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。

3、股票组合调整方法在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整,以降低跟踪误差,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

(1)指数编制方法发生变更本基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,相应调整投资组合。

(2)指数成份股定期或临时调整根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。

(3)指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形本基金管理人将密切关注样本股票权重变化以及对指数的影响,进行相应的调整。 (4)基金发生申购赎回的情况本基金管理人根据申购赎回的情况,对投资组合进行调整,从而有效地跟踪标的指数。

(5)如果由于法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素,部分成份股无法按照指数成份股及其权重配置进行投资,本基金管理人将根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则,决定部分持有现金或投资其他股票进行替代。 如果采取其他股票替代方式,本基金在综合考虑拟用于替代的股票与被替代股票的行业属性、基本面情况、股价相关性等多个方面的基础上,选取特征较为相近的股票进行替代。 (6)本基金管理人将根据新股申购的预期收益,可适量参与一级市场新股认购,适当提高基金资产的投资收益。

4、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,在债券投资部分将重点投资到期日在一年以内的国债、金融债等债券,目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

5、其他金融工具投资策略在法律法规允许时,本基金可基于谨慎原则运用股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,提高投资效率,管理基金投资组合风险,以更好地实现本基金的投资目标。

本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。

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